By Werner Gaab, Ullrich Heilemann, Jürgen Wolters
Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die praktische Arbeit mit makroökonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld foreign ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beiträge thematisieren alle Aspekte des Verständnisses der statistisch/ökonometrisch und ökonomisch-theoretischen Grundlagen makroökonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beiträge sind für sich verständlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder ökonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfügbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroökonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroßes makroökonometrisches Modell für die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig für Prognosen und Simulationen Anwendung findet.
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It is the type of tale investigative reporter Matt Winters writes approximately -- now not the sort he desires to be dwelling. while he discovers a child female offspring on his doorstep, he panics . .. then he desperately turns to his temptingly lovely neighbor Caitlyn Devereaux for support. in the end, ladies are meant to be aware of every little thing approximately infants!
- Moonlight Cove
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- Postscripts: The Journal of Sacred Texts and Contemporary Worlds volume 1.2/1.3 August/November 2005
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Sample text
J-= -~-- , (14) ~ ~ j =O j =O j =O } Für die Varianz ergibt sich wegen ( 15) Die Gleichungen (14) und (15) können direkt in termini der Gewichtsverteilung W(L) geschrieben werden . Mit der reellen Veränderlichen s ergibt sich Für die Ableitungen nach s gilt dW(s) , -d-= W'(s)=O ·w o +I ,w j +2·w,s+3 ·w 3s- + .. s und 4 Ir, Da m ganzzahlig ist, ist nicht garantiert, dass (13) exakt gilt. 51 am kleinsten ist. Dynam ische Regressionsmodelle d"W(s) -0 ds: - 53 W"(s)=1 ·0 ·w 1 +2 ·I·w o +3 ·2 ·w 3 s+ ...
E(u ,) E(u,u,) = 0 für t -:I- s. h. wir gehen zum bedingten Erwartungswert E(y I IxI ' X I-I ' . ) = YI über : (lc) Wählen wir speziell x, =x für allet, so erhalten wir (2) Aus (2) ist sofort ersichtlich, dass das Modell mit verteilten Verzögerungen nur dann ökonomisch Sinn macht, wenn der bedingte Erwartungswert j , = y in (2) endlich ist. Dies impliziert aber, dass folgende Bedingung gelten muss (3) Aus (3) folgt dann, dass die b j ' j = 0,1,2, .. h. (4) Iimb j =0. j-)<>o Dynamische Regressionsmodelle 49 Gleichung (4) besagt, dass weit in der Vergangenheit liegende x-Werte einen immer geringer werdenden Einfluss haben .
Unter der Nullhypothese ,,Homoskedastizität" ist bei unabhängigen, normal verteilten Störvariablen die Größte TR2 asymptotisch X2- verteilt mitn =(K+J)K /2-1 Freiheitsgraden. Für vorgegebenerx-Fehler erhält man den kritischen Wert X2 (n,a), so dass für TR2 >X 2 (n,a) die Nullhypothese abgelehnt wird. Eine Schwäche des Tests liegt darin , dass die Anzahl der Freiheitsgrade mit K sehr schnell wächst, was eine Ablehnung der Nullhypothese erschwert bzw. unmöglich macht. Sein Vorteil besteht darin, dass keine Annahmen bezüglich der Heteroskedastizität zu treffen sind.